La inflación instantánea no solamente se considerada una medida alternativa de la inflación observada, también es un predictor, el cual permite construir pronósticos de inflación con un mejor desempeño.
C52
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- Publicación |En términos de implicaciones para la política económica, nuestras estimaciones y hallazgos permiten ampliar el conjunto de modelos utilizados para pronosticar la inflación de diferentes agregaciones del IPC.
- Publicación |RESUMEN NO TÉCNICO Enfoque
Se utilizan redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM) para el pronóstico de la inflación en Colombia. Esta es una metodología de aprendizaje profundo que ha demostrado alta capacidad de pronóstico en diversos tipos de...
- Publicación |RESUMEN NO TÉCNICOEnfoque
En el presente estudio se estima el grado de traspaso de las variaciones de la tasa de cambio del peso colombiano sobre la inflación sin alimentos ni regulados. Para lograr este objetivo se utiliza una muestra con frecuencia trimestral de datos macroeconómicos del país...
Revista Ensayos sobre Política Económica (ESPE) - Impacto de la Intervención Cambiaria y su Duración
Publicación |Enfoque
Desde la introducción de la flexibilidad cambiaria y el régimen de inflación objetivo en 1999 el Banco de la República, la autoridad monetaria y cambiaria de Colombia, ha intervenido de manera asidua en el mercado cambiario, excepto en los últimos cinco años....
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Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
RESUMEN NO TÉCNICO - Publicación |
Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
RESUMEN NO TÉCNICO - Publicación |
El presente trabajo busca identificar los elementos que son determinantes para la atracción de inversión extranjera directa proveniente de los Estados Unidos, a través de un modelo gravitacional modificado que incluye un componente espacial a través del cual se busca capturar para algunos países...
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En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta regulación omite aspectos relevantes sobre el cálculo del VaR. A pesar de que...
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El siguiente trabajo está motivado fundamentalmente por dos razones. De una parte, la importancia de entender los mecanismos y efectos cuantitativos de la política monetaria en Colombia, y de otra, sugerir una metodología teóricamente consistente con la teoría del equilibrio general dinámico y...
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Este artículo propone una especificación econométrica para contrastar la viabilidad del financiamiento externo, derivada del enfoque intertemporal de la cuenta corriente y del análisis de series de tiempo no estacionarias. Específicamente, discute una estrategia que permite superar la eventual...
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Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodología de Hansen [1994] para...
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Este documento evalúa el grado de transmisión de corto y largo plazo sobre la inflación de los bienes importados de un choque a la depreciación del peso colombiano cuando se controla por el ciclo económico. Encontramos que la transmisión es mayor cuando la perturbación ocurre en un período de...
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En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la medida para cuantificar este tipo de riesgo. No obstante, esta...
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Forecasting With Many Predictors. An Empirical Comparison Forecasting With Many Predictors. An Empirical Comparison* Eliana González**
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En este documento estimamos el grado de transmisión de corto y largo plazo sobre la inflación de los bienes importados de un choque a la tasa de devaluación nominal en presencia de asimetrías. Utilizamos una ecuación estándar de pass-through para modelos con competencia imperfecta, datos...
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Este documento realiza una descripción de las medidas de dependencia con sus principales ventajas y desventajas y presenta a la cópula como una estructura flexible que permite caracterizar diferentes tipos de dependencia. Adicionalmente, introduce el uso de la cópula en la medición de riesgo...
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En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.
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Este documento estudia una parte relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria asociado con el crédito bancario. Con tal objeto se estima un modelo VARXGARCH multivariado para establecer la relación, en frecuencia diaria, entre dos tasas de interés de corto plazo, la CDT y la...
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En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos relacionados con la distribución de estas variables. A diferencia de las...
