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orden descendente

Algunos hechos estilizados sobre el comportamiento de los precios regulados en Colombia

En este documento se establecen algunos hechos estilizados acerca del comportamiento de los precios regulados en Colombia. Se analiza el grado de rigidez de los precios en diferentes categorías de productos, con un énfasis particular en los precios regulados. En el documento se establece que los...

Ciclo y composición del cambio en los salarios: una aproximación a la estructura salarial de Colombia

 

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RESUMEN NO...

Convergencia en calidad de vida en Medellín 2004-2011. Un análisis espacial no paramétrico

Este trabajo tiene por objetivo determinar si existe convergencia en la calidad de vida de las comunas y de los corregimientos del municipio de Medellín para el período 2004-2011. Para tal efecto, se realizaron análisis no paramétricos de estimación de funciones de Kernel estocásticas. Además,...

Desigualdad salarial en Colombia 1984-2005: cambios en la composición del mercado laboral y retornos a la educación post-secundaria

En el período 1984-2005 se registró un incremento substancial en la desigualdad salarial en especial a partir de 1995, momento en el cual también se dio un crecimiento significativo de la población asalariada con educación post-secundaria. A su vez esta desigualdad fue más importante dentro del...

Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios...

Eficiencia técnica de los hogares con producción agropecuaria en Colombia

Este documento evalúa la eficiencia de la producción agropecuaria en Colombia, utilizando una muestra de 1.565 hogares con información del módulo rural de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2011. El estudio considera que los hogares producen en diferentes sistemas productivos que...

Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cubicas

En este documento se presenta la descripción y resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología...

Estimación del efecto ingreso sobre los balances financieros de los sectores público y privado: 1996-2000

Estimación del salario de reserva por grupo de ciudades en Colombia: un enfoque de frontera estocástica

RESUMEN NO TÉCNICO

Enfoque

Explorando la relación entre el IPC e IPP: El caso colombiano

En este documento se explora el tipo de relación existente entre el Indice de Precios del Productor (IPP) y el Indice de Precios al Consumidor (IPC), en el sentido de establecer si el IPP se puede considerar como un índice líder del IPC. Para tal efecto se utiliza la metodología de perfiles...

Heterogeneidad de tiempo en diseños de regresión discontinua

Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 

 

RESUMEN NO TÉCNICO...

Impacto del microcrédito sobre las utilidades de las microempresas en Colombia

El microcrédito es una modalidad de préstamos que está enfocada a financiar la microempresa, la cual generalmente ha presentado acceso limitado a los mercados de crédito formales. En los años más recientes, el microcrédito en Colombia ha presentado un rápido crecimiento, y a pesar de ser un...

La Historia Sobre el Diseño de Regresión Discontinua en los Últimos 60 Años

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RESUMEN NO TÉCNICO...

La Inflación de los Precios Rígidos en Colombia

Presentamos las inflaciones de los precios rígidos y flexibles para Colombia. Clasificamos los ítems del IPC distintos de alimentos y regulados como flexibles o rígidos de acuerdo con la duración de sus precios. Encontramos que, al igual que en otras economías, las canastas de flexibles/rígidos...

Metodología de perfiles coincidentes para determinar indicadores líderes y contemporáneos, estudio de caso

En este documento se propone utilizar la metodología de perfiles coincidentes propuesta por Martínez (2010), con el fin de determinar si un conjunto de indicadores obtenidos de encuestas de  opinión y otras fuentes son coincidentes o líderes de los indicadores económicos observables y, que...

Población y Ley de Zipf en Colombia y la Costa Caribe, 1912 - 1993

El estudio del tamaño de las ciudades es de gran importancia y relevancia, en la medida que está estrechamente relacionado con el crecimiento económico y el desarrollo urbano. En el presente documento se realiza un análisis del tamaño de las ciudades en Colombia y la Costa Caribe y la dinámica...

Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales

Título completo: Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales. Una aproximación de la estructura CAViaR para el mercado de valores colombiano

Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana

En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico múltiples pasos adelante para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación Kernel para la media condicional de los cambios de la inflación dada su propia historia. Los resultados de...

Una descripción del ciclo industrial en Colombia

La teoría de los ciclos económicos puede caracterizarse por dos aspectos. En primer lugar, el aporte de la teoría dinámica al debate general de la ciencia económica ha sido fundamental, ya que se ha concentrado en una de las discusiones filosóficas más relevantes para el desarrollo de esta...

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes...

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