This paper tests the uncovered interest parity (UIP) hypothesis for the USD/COP exchange rate, using weekly data for the period from January 1994, when Colombia introduced its crawling band exchange rate regime, to August 2002. The study yields several interesting results. For the period October...
E43
A continuación, se listan los contenidos disponibles en el portal relacionados con la consulta.
- Publicación |
- Publicación |
- Publicación |
En relación con los síntomas que probablemente tendrá la actividad económica en el futuro, un aumento en el spread de tasas de interés reduce la probabilidad de tener momentos difíciles mas adelante. Este resultado se cumple para un período 12 y 24 meses adelante y se ajusta al modelo teórico...
- Publicación |
La tasa de interés en una economía pequeña con movilidad La tasa de interés en una Economía pequeña con movilidad imperfeta de capitales: El caso Colombiano del siglo XX (1905-1997) Resumen En este trabajo se explica la tasa de interés real colombiana con base en un...
- Publicación |
Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward...
- Publicación |
Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2009. Para tal efecto, se caracteriza la curva de rendimientos a través de tres...
