Bogotá, Colombia

En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.

La presentación del documento "La Tasa de Cambio Real en Colombia. ¿Muy Lejos del Equilibrio?" fue realizada por Juan José Echavarría S., Diego Vásquez y Mauricio Villamizar.

En este trabajo se estiman modelos de corto plazo para pronosticar la inflación de bienes transables y no transables en Colombia. Estos modelos no existían en el Banco de la República antes de 2004, y son de gran utilidad para la toma de decisiones de política monetaria. También se evalúan los...

Este documento discute el efecto de la hipótesis de Carnegie sobre la participación laboral en un contexto dinámico. Los resultados muestran que las herencias, regalos o loterías disminuyen la participación laboral. Por otro lado, este documento avanza en contrastar la hipótesis de exogeneidad...

Este documento fue presentado durante el evento por Rafael Sarmiento Lotero y Mauricio Salazar Santana.

El documento "Relaciones dinámicas entre crecimiento económico e inflación" escrito por Óscar Arturo Benavides González y Adriana Ivonne Cárdenas Anaya.

Presentado por: Rafaél Sarmiento Lotero Ph.D. Economía y postdoctorado economía financiera; Mauricio Salazar Santana, Economista.