Villalobos-Pérez, Jhonatan
A continuación, se listan los contenidos disponibles en el portal relacionados con la consulta.
- Publicación |La inflación global y las tasas de interés aumentaron, en un entorno de alta cautela por parte de los bancos centralesLa inflación repuntó en las principales economías desarrolladas y se ubicó por encima de las metas de sus bancos centrales.Los principales bancos centrales adoptaron posturas más...
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Los Non-Delivery Forward (NDF) de TES son instrumentos derivados mediante los cuales las partes se comprometen a comprar o vender, en una fecha futura, títulos de deuda pública colombianos denominados en moneda local (TES), a un precio pactado en la fecha de negociación del contrato....
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We study the network of Colombian sovereign securities settlements. With data from the settlement market infrastructure we study financial institutions’ transactions from three different trading and registering individual networks that we combine into a multi-layer network.
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Network analysis has been applied to identify systemically important financial institutions after the 2008 financial crisis. Such applications have stressed the importance of centrality within the too-connected-to-fail concept.
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En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios...
