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El índice de Precios del Productor (IPP9) presentó en mayo de 2006 una variación mensual de 0.7 %, con lo cual su variación en lo corrido del año fue de 4.4 % y en los últimos doce meses se situó en 4.0 %. Con respecto al mismo mes del año anterior, las variaciones mensual, año corrido y año...

Archivo del estado financiero para Mayo de 2007

Se presenta el diseño de un mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real que afrontan en Colombia los Bancos especializados en crédito hipotecario, es decir el riesgo de que la diferencia multiplicativa entre la tasa de interés nominal de captación a corto plazo (DTF) y la...

En septiembre de 1999 el Banco de la República creó un mecanismo de intervención en el mercado cambiario para el control de la volatilidad del tipo de cambio. Este mecanismo busca proveer o absorber dólares cuando la tasa de cambio se desvíe significativamente de su promedio móvil de los últimos 20...

Con el objetivo de potenciar la cultura de prevención, detección y respuesta a eventos de fraude, basada en el principio de cero tolerancia ante actos ilícitos, el Banco de la República presenta el Manual del denunciante, que contiene la información sobre los mecanismos para presentar denuncias...

MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS  MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA EL CASO COLOMBIANO, 1996-2001 MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA EL CASO COLOMBIANO, 1996-2001

Medidas alternativas de TCR muestran una menor apreciación real que las medidas tradicionales del Banco, en especial las pertinentes para los exportadores. La apreciación real de los últimos años puede estar asociada con aumentos en la productividad del sector industrial en Colombia, en particular...

En un escenario como el actual, de continua apreciación nominal del peso colombiano frente al dólar, se hace  relevante  insistir en el uso de un concepto más amplio, como es la tasa de cambio real (TCR), para examinar las causas de la apreciación y evaluar la competitividad del país....

Las medidas de inflación básica buscan eliminar los efectos de perturbaciones temporales en los precios. Para esto, se excluyen de la canasta del índice de precios al consumidor (IPC) aquellos ítems con comportamientos de precios muy volátiles como, por ejemplo, aquellos donde sus variaciones...

Este documento realiza una descripción de las medidas de dependencia con sus principales ventajas y desventajas y presenta a la cópula como una estructura flexible que permite caracterizar diferentes tipos de dependencia. Adicionalmente, introduce el uso de la cópula en la medición de riesgo...

En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.