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A continuación, se listan los contenidos disponibles en el portal relacionados con la consulta.
- Publicación |Frente a la ocurrencia de eventos de desastres naturales, las primas de riesgo soberano en países emergentes se ven afectadas tanto en su media como en su volatilidad, mientras que los mercados accionarios sólo se ven afectados en la varianza.
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Enfoque: este documento estudia la dispersión de las tasas de interés de los créditos comerciales otorgados por los bancos a las firmas manufactureras entre 2005 y 2013. La dispersión es causada principalmente por la heterogeneidad de las firmas. Por un lado, a los bancos les...
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This paper presents a methodology to estimate the intraday liquidity that systemically important entities (SIE) need to fulfill all its obligations in a timely fashion, when a simulated failure-to-pay from its main liquidity supplier by discretionary concepts of payment occurs. Using the Bank of...
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An interacting network coupling financial institutions’ multiplex (i.e. multi-layer) and financial market infrastructures’ single-layer networks gives an accurate picture of a financial system’s true connective architecture. We examine and compare the main properties of Colombian multiplex and...
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We study the network of Colombian sovereign securities settlements. With data from the settlement market infrastructure we study financial institutions’ transactions from three different trading and registering individual networks that we combine into a multi-layer network.
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Scale-free (inhomogeneous) connective structures with modular (highly clustered) hierarchies are ubiquitous in real–world networks. Evidence from the main Colombian payment and settlement systems verifies that local financial networks have self-organized into a modular scale-free architecture...
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Desde finales de los 80 el sistema financiero colombiano ha experimentado cambios sensibles. En efecto, la liberalización financiera, el fortalecimiento de la regulación prudencial, la conversión de un número importante de sociedades en establecimientos de crédito, el aumento en los requisitos...
Relaciones crediticias y riesgo de contagio en el mercado interbancario no colateralizado colombiano
Publicación |El objetivo de este documento es describir las relaciones crediticias que tienen las entidades que participan en el mercado interbancario no colateralizado en Colombia (MINC), y analizar sus efectos sobre el riesgo de contagio. Estas relaciones se miden con los índices de preferencia del deudor...
