Jhonatan Pérez Villalobos

Ordenar descendente

Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios...