Jhonatan Pérez Villalobos
| Ordenar descendente | |
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Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica |
En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios... |
