En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en la información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria. El tipo de...
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El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos....
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Titulo completo: Riesgo Sistémico Y Estabilidad Del Sistema De Pagos De Alto Valor En Colombia: Análisis Bajo Topología De Redes Y Simulación De Pagos
- Publicación |Resumen
Existen diversas metodologías para calcular el valor en riesgo (VaR) que pretenden capturar principalmente el riesgo de mercado al que están expuestas las instituciones financieras. Siendo el modelo de valor en riesgo condicional autorregresivo (CAViaR) de Engle y Manganelli (1999, 2001...
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En este trabajo se muestra que el EMBI-Colombia está determinado por el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales y que su respuesta es no lineal y está influenciada por la postura fiscal del gobierno. Se encuentra también que la relación entre estas variables sufrió un cambio...
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En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (factor-augmented vector autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria. El tipo de modelo...
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- Publicación |Resumen
En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duraciónpara evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos enColombia.
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Título completo: Crisis financieras y efectividad de la política de prestamista de última instancia: un modelo de equilibrio general dinámico para el caso colombiano
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En este trabajo se desarrolla un modelo teórico simple de dos períodos capaz de acomodar varios hechos estilizados de la macroeconomía y el sector financiero colombianos en la década actual, con el fin de responder dos preguntas : i. ¿Cómo varían los efectos macroeconómicos de cambios en las...
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Desde finales de los 80 el sistema financiero colombiano ha experimentado cambios sensibles. En efecto, la liberalización financiera, el fortalecimiento de la regulación prudencial, la conversión de un número importante de sociedades en establecimientos de crédito, el aumento en los requisitos...
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La tasa de interés en una economía pequeña con movilidad La tasa de interés en una Economía pequeña con movilidad imperfeta de capitales: El caso Colombiano del siglo XX (1905-1997) Resumen En este trabajo se explica la tasa de interés real colombiana con base en un...
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Tecnología de Transacciones Endógena y los Costos de la inflación Tecnología de Transacciones Endógena y los Costos de la inflación
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HACIA LA MULTIBANCA EN COLOMBIA: RETOS Y 'RETAZOS' FINANCIEROS HACIA LA MULTIBANCA EN COLOMBIA: RETOS Y 'RETAZOS' FINANCIEROS (Resumen) Por: Sergio Clavijo * /
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El presente trabajo ilustra cómo los altos niveles de deuda pública, a través de los riesgos de mercado, pueden convertirse en una restricción para la ejecución de la política monetaria. Dependiendo de donde se financie el sector público, un nivel grande de deuda pública se refleja en una...
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A fin de interpretar el desempeño del crédito bancario observado durante los años 90 y principios del actual decenio en Colombia, se construyó un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, se puso a prueba econométrica la ecuación generada en tal modelo que establece una relación de...