Jair Ojeda

orden descendente

251 The Time Structure of Sovereign Default Risk in Colombia and its determinants

 

Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)

283 Testing for Bubbles in Housing Markets: An Application of a New Method for Colombia

 

Presentado por: Jair N. Ojeda y José Eduardo Gómez (Investigadores, Unidad de Investigaciones, Banco de la República)

Coautor(s): Catalina Rey Guerra (Asistente de investigación, Unidad de Investigaciones, Banco de la República) y Natalia...

306 The Interdependence between Credit and Real Business Cycles in Latin American Economies

(Investigador, Unidad de Investigaciones, Banco de la República) y coautores: José Eduardo Gómez-González, Fernando Tenjo y Héctor Zárate. (Investigador principal, Unidad de Investigaciones, Banco de la República; Director General, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y Econometrista,...

Auge minero-energético en Colombia: efectos macroeconómicos y respuestas de política fiscal

Artículo publicado en: H. Rincón y Andrés M. Velasco (editores), Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes, Banco de la República, pp. 565-599, 2013.

 

Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración

En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se caracterizan por tener buena información histórica de precios de vivienda....

Cuenta corriente sostenible y tasa de cambio real en Colombia

Determinantes de los precios internacionales de los bienes básicos

En este trabajo se analiza la respuesta dinámica de los precios de los bienes básicos más relevantes para la evolución de la inflación en el consumidor en Colombia ante choques en un conjunto de determinantes. El documento está basado en modelos vectoriales autorregresivos estructurales en los...

Determinantes de los precios internacionales de los bienes básicos

En este trabajo se analiza la respuesta dinámica de los precios de los bienes básicos más relevantes para la evolución de la inflación en Colombia ante choques en un conjunto de sus determinantes. El documento está basado en modelos VAR estructurales en los cuales los choques exógenos son...

Determinantes de los precios internacionales de los bienes básicos

Artículo publicado en: H. Rincón y Andrés M. Velasco (editores), Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes, Banco de la República, pp. 455-486, 2013.

Deuda externa, inversión y crecimiento en Colombia, 1970 y 2002

Este trabajo examina la relación entre la deuda externa, la inversión privada y el crecimiento para Colombia en el período 1970 – 2002. Se utilizaron dos especificaciones, una en donde las ecuaciones de crecimiento e inversión son lineales, y otra en la cual la relación entre deuda externa y...

El comportamiento del tipo de cambio real en Colombia: ¿Explicado por sus fundamentales?

Artículo publicado en: Ensayos sobre Política Económica, vol. 31, núm. 72, diciembre 2013.

 

El comportamiento del tipo de cambio real en Colombia: ¿Explicado por sus fundamentales?

En este trabajo estudiamos el comportamiento del tipo de cambio real (TCR) de Colombia con la ayuda de un modelo de cointegración que considera la interacción entre el TCR y un conjunto de determinantes macroeconómicos durante el periodo 1994-2012 con datos trimestrales. Estos fundamentales...

El comportamiento del tipo de cambio real en Colombia: ¿explicado por sus fundamentales?

En este trabajo, estudiamos el comportamiento del tipo de cambio real (TCR) de Colombia con la ayuda de un modelo de cointegración que considera la interacción entre el TCR y un conjunto de determinantes macroeconómicos durante el período 1994‑2012 con datos trimestrales. Estos fundamentales...

Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes

 

Posición externa de largo plazo y tipo de cambio real de equilibrio en Colombia

En este trabajo se calcula un nivel de equilibrio para los Activos Externos Netos de Colombia (AEN), y se estudian sus implicaciones sobre el Tipo de Cambio Real (TCR). Para determinar el nivel de equilibrio de AEN, se estima un vector de cointegración con un panel de efectos fijos ajustado por...

Posición externa de largo plazo y tipo de cambio real de equilibrio en Colombia

Artículo publicado en: Lecturas de Economía, núm. 77, pp. 9-52, julio-diciembre, 2012. 

 

VIII Seminario de la revista ESPE sobre manejo de riesgos en la industria bancaria