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Heterogeneidad observada y no observada en la formación de los precios del ipc colombiano

En este trabajo se caracterizan las reglas de precios de los minoristas colombianos a través de funciones de hazard. Se enfatiza la reducción del sesgo derivado de la heterogeneidad observada como no observada en dichas funciones. El efecto de la heterogeneidad observada se reduce al estimar la...

Heterogeneidad en la fijación de precios en Colombia: Análisis de sus determinantes a partir de modelos de conteo

En este documento se estudian los determinantes de la heterogeneidad observada en la flexibilidad de precios, empleando los resultados encontrados en una encuesta directa por Misas et al. (2009). Para esto se utilizan los modelos de conteo y se diseñan e implementan un conjunto de pruebas de...

Hechos estilizados de la relación entre Él Niño, La Niña y la inflación en Colombia

Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

 

RESUMEN NO TÉCNICO...

Formación de las tarifas eléctricas e inflación en Colombia

En Colombia, las tarifas de la energía eléctrica son reguladas por el Estado. En la provisión del servicio participan cuatro negocios independientes (generación, transmisión, distribución y comercialización), cuyas empresas enfrentan distintas condiciones de mercado. Las tarifas se fijan con...

Fallos y fallas económicas de las altas cortes: el caso de Colombia 1991-2000

FALLOS Y FALLAS ECONOMICAS DE LAS ALTAS CORTES:  El caso de Colombia 1991 - 2000 FALLOS Y FALLAS ECONOMICAS DE LAS ALTAS CORTES:
El caso de Colombia 1991 - 2000   (Resumen)

Explorando la relación entre el IPC e IPP: El caso colombiano

En este documento se explora el tipo de relación existente entre el Indice de Precios del Productor (IPP) y el Indice de Precios al Consumidor (IPC), en el sentido de establecer si el IPP se puede considerar como un índice líder del IPC. Para tal efecto se utiliza la metodología de perfiles...

Expectativas: una aproximación a través de modelos de escogencia discreta

Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación

En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los TES en pesos y de los TES indexados a la UVR para el periodo comprendido entre enero de 2003 y noviembre de 2009. Esta medida se descompone en expectativas de inflación y...

Expectativas de inflación en el mercado de deuda publica colombiano

Se construyen dos medidas de expectativas de inflación a partir de los precios de la deuda pública colombiana y se comparan con la encuesta tradicional de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República. Si bien tanto los indicadores sugeridos como la encuesta presentan algunas...

Expectativas de inflación en Colombia

Evidencia sobre las desinflaciones: Experiencia internacional

En el presente artículo se analizan las políticas desinflacionarias utilizadas para lograr el paso de inflación moderada a inflación de un dígito en 9 países cuya estructura es semejante a la colombiana y cuyo éxito desinflacionario ha sido sostenible. Estos son : Chile, Bolivia, Grecia, España...

Evaluación de reglas de tasa de interés en un modelo de economía pequeña y abierta

 Empleando un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para una economía pequeña y abierta con imperfecciones y rigideces en el sector no transable calibrado para Colombia, se estudia la conveniencia de que la autoridad monetaria fije como medida de inflación objetivo en su función de...

Evaluación asimétrica de una red neuronal artificial: Aplicación al caso de la inflación en Colombia

 
El objetivo de este trabajo es explorar la relación no lineal entre el dinero y la inflación en Colombia a través de una red neuronal artificial (RNA), utilizando información mensual de la variación del IPC y del agregado monetario M3, desde enero de 1982 hasta febrero de 2005.

Estructura del índice de precios al consumidor: algunas implicaciones para el análisis de la inflación

Para analizar la dinámica de la inflación, una práctica común entre los economistas es la de desagregar el Indice de Precios al Consumidor (IPC) en sus principales componentes. Desde el punto de vista analítico, lo más recomendable es desagregar el índice en grupos de precios cuyos...

Estructura de costos de transaccion de las remesas de trabajadores en Colombia 2003

Con base en la información publicada por el Banco de la República sobre los “Principales resultados de la encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores” se hace un análisis de las principales características de operación del mercado receptor de remesas en Colombia y de sus costos...

Estrategia para cerrar la brecha fiscal

Estimación de la variación del precio de los alimentos con modelos de frecuencias mixtas

Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

 

RESUMEN NO TÉCNICO...

Entendiendo, Modelando y Pronosticando el Efecto de “El Niño” Sobre los Precios de los Alimentos: El Caso Colombiano

Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

 

RESUMEN NO TÉCNICO...

El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia

El tamaño de las empresas y la transmisión de la política monetaria en Colombia: una aplicación con la encuesta mensual de expectativas económicas

En este documento se utiliza la información proveniente de las encuestas de expectativas económicas a los empresarios para comprobar si el efecto de la política monetaria difiere entre empresas grandes y pequeñas. La metodología econométrica se basa en los modelos de vectores autorregresivos...

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