Boletín DCV #308 - Control de riesgo en las operaciones del Banco de la República – ajustes al HAIRCUT

Autor o Editor
Agustín Restrepo Correa
Director Departamento de Fiduciaria y Valores

Nuevas condiciones en el cálculo del haircut a aplicar en la valoración de los títulos de las operaciones con el Banco de la República (Banco Central).

Fecha de publicación

De conformidad con la modificación realizada el 25 de septiembre de 2018 a la Circular Reglamentaria Externa – DODM141: Condiciones para la liquidación de las operaciones de mercado abierto y de las operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos, a partir del 1 de octubre de 2018, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones en la determinación del porcentaje de descuento (haircut) que se aplica al valor de mercado del título a transferir en las operaciones transitorias:

  • Incremento del haircut entre 25 y 50 pb, según el monto negociado en los últimos tres meses como razón del saldo vigente, como mecanismo de cobertura del riesgo de liquidez.
  • Los nuevos niveles mínimos y máximos de los haircuts.
  • La nueva metodología de cálculo del haircut para los cupones de intereses y principales de los TES tasa fija. Para mayor información los invitamos a consultar la citada Circular Reglamentaria Externa – DODM-141, en la página Web del Banco de la República, www.banrep.gov.co. 

Cualquier información adicional con gusto será atendida en nuestro centro de atención telefónica.

Atentamente,  

Agustín Restrepo Correa
Director Departamento de Fiduciaria y Valores