Alexander Guarín

orden descendente

245 An Early Warning Model for Predicting Credit Booms Using Macroeconomic Aggregates

Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)

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252 Meshfree Methods I : American Option Pricing with Stochastic Volatility

 

Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)

266 Enhancing Credit Default Swap Valuation with Meshfree Methods

Lugar: Banco de la República, carrera 7 # 14-78, piso 13 (Sala de prensa)

278 Recovering Default Risk from CDS Spreads with a Nonlinear Filter

Alexander Guarín López (Investigador Junior, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Banco de la República)

Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance

En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria...

Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas


Seminario 363 Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance

Investigador Principal, Unidad de Investigaciones, Banco de la República y Investigador, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Banco de la República