Este documento estima el nivel de riesgo sistémico de los tres principales bancos colombianos, entendiéndolo como el monto de capital requerido que no puede ser cubierto por el patrimonio valorado a precios de mercado, cuando se presenta una caída fuerte y sostenida...
systemic risk
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- Publicación |RESUMEN NO TÉCNICO Enfoque
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Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre 111 variables de la economía colombiana, entre 2003 y 2013. Se utiliza una extensión del modelo FAVAR de Bernanke, Boivin y Eliasz (2005), que supone que las series, además de ser explicadas por el componente común,...
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The most recent global financial crisis (2008-2009) highlighted the importance of systemic risk and promoted academic interest to develop a wide set of warning indicators, which are mechanisms to identify systemically important institutions and global systemic risk indexes. Using the methodology...
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Titulo completo: Riesgo Sistémico Y Estabilidad Del Sistema De Pagos De Alto Valor En Colombia: Análisis Bajo Topología De Redes Y Simulación De Pagos
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Defining whether a financial institution is systemically important (or not) is challenging due to (i) the inevitability of combining complex importance criteria such as institutions’ size, connectedness and substitutability; (ii) the ambiguity of what an appropriate threshold for those criteria...