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A Simple Test of Momentum in Foreign Exchange Markets

A Simple Test of Momentum in Foreign Exchange Markets         A Simple Test of Momentum in Foreign Exchange Markets*   Andrés Felipe García-Suaza**
[email protected] José E. Gómez González***

Caracterización del mercado accionario colombiano, 2001-2006: un análisis comparativo

Partiendo de la base teórica de que existe una relación positiva entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico, se construyen indicadores de tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el mercado accionario colombiano. Para esto, se usan medidas...

Carry Trade y Depreciaciones Bruscas del Tipo de Cambio en Colombia

El carry trade de monedas es una estrategia de inversión ampliamente utilizada por especuladores en la cual el inversionista se endeuda en una divisa con baja tasa de interés (moneda de fondeo) e invierte ese dinero en una divisa con alta tasa de interés (moneda destino). El objetivo de este...

Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers

La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causó cambios fuertes en los precios de los activos, el riesgo y el crecimiento de las economías avanzadas. Estas variaciones produjeron grandes movimientos de capitales entre ellas y los países emergentes, que se reflejaron en oscilaciones...

Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers

La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causó grandes y a la vez bruscos movimientos de capitales entre economías avanzadas y emergentes, que fueron acompañados por cambios de similares características en los precios de los activos de éstas últimas, lo que se convirtió en un reto...

Construcción de un "índice de percepción de riesgo" de los mercados financieros globales

En este documento se construye un Índice de Percepción de Riesgo de los inversionistas institucionales en los mercados industrializados. Este índice se estima con base en un modelo de análisis factorial dinámico, que explora las tendencias comunes de las volatilidades de los retornos de una...

El mercado internacional del café: una aplicación de la teoría de juegos

Los últimos años se han caracterizado por cambios importantes en la estructura del mercado mundial del café. Desde mediados de 1989, cuando se terminó el acuerdo de Cuotas de Exportación, hasta septiembre de 1993, cuando se firmó el Acuerdo de Retención (AR), el mercado funcionó bajo la ausencia...

El uso de forwards peso dólar en las empresas colombianas del sector real

 

Los resultados y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad exclusiva de la autora y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

 

 

Evolución de la relación entre bonos locales y externos del gobierno colombiano frente a choques de riesgo

El presente documento estudia la relación de las tasas de los bonos de deuda pública del Gobierno colombiano denominados en pesos (COLTES) emitidos en el mercado local y las de aquellos denominados en dólares colocados en mercados internacionales (COLUSD), teniendo en cuenta un conjunto de...

Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia

Este trabajo evalúa los determinantes de las compras de divisas y su impacto sobre la tasa de cambio nominal en Colombia durante el período 2000-2008. Estimaciones Tobit muestran que el Banco Central compró divisas para compensar las revaluaciones frente al día anterior y para corregir...

Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetaria y financiera en Colombia

El presente trabajo da cuenta de las principales lecciones que se han recogido en materia de política monetaria y financiera sobre la crisis actual, y traza un paralelo con la crisis colombiana de los noventa (guardadas las proporciones) y con las acciones que de ella se derivaron.

Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetarias

Título completo "Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetarias y financieras en Colombia"

 

Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales

Título completo: Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales. Una aproximación de la estructura CAViaR para el mercado de valores colombiano

Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables

Teniendo en cuenta que la volatilidad de la tasa de cambio puede afectar en gran medida al sector real y financiero, se hace un estudio comparativo entre Colombia y once países seleccionados, algunos por su similitud con Colombia en algunos aspectos y otros porque sus monedas son una referencia...

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